Методы факторного анализа в экономике - основные принципы, виды и сущность

Основные принципы

Факторный анализ используется для выявления скрытой структуры (измерений) набора переменных. Это уменьшает пространство атрибутов — от большего числа переменных к меньшему количеству факторов. При таком подходе применяется множество приложений для оценки базовых отношений или измерений данных. Если говорить просто, для «чайников», то главная цель заключается в замещении исходных переменных новой матрицей с меньшим количеством аргументов.

Анализирование исходных обстоятельств является важным статистическим инструментом для выявления множества скрытых факторов. С его помощью объясняются корреляции между несколькими исходами в результате влияния одного или нескольких начальных данных. И поскольку происходит попытка представить набор переменных меньшим числом — это приводит к их сокращению.

Такой вид анализа раскрывает необъяснимые причины, представляющие основные понятия, не могущие быть адекватно измерены одной переменной. В настоящее время он наиболее популярен во время исследований, в которых ответы на каждый вопрос представляют собой конкретный результат. Это связано с тем, что многие обстоятельства часто связаны между собой, а на конечный результат могут повлиять только основные факторные черты.

Сущность методики

Сущность техники сокращения заключается в превращении большого количества переменных в меньшее количество причин и позволяет извлечь максимальную общую дисперсию. А оценка всех переменных в качестве индекса может быть использована для дальнейшего исследования.

Такая методика предполагает несколько допущений относительно анализируемых исходных обстоятельств:

1. Наличие линейной связи между факторами.
2. Отсутствие мультиколлинеарности.
3. Включение в анализ только соответствующих определённым условиям новых переменных.
4. Нет истинной корреляции между переменными и факторами.

С момента начала использования и сейчас анализ на основе исследований причинных обстоятельств широко применяется в различных отраслях. Его используют в физических науках для выявления факторов, которые влияют на наличие и местоположение подземных источников, качество воды и погодные условия.

Он также широко и успешно используется в области маркетинга и исследованиях рынка, связанных с атрибутами и восприятием продукта. Наряду с другими инструментами количественного исследования, анализ исходных причин используется для построения карт восприятия и исследований позиционирования продукта.

Исследование рынка

Факторный анализ для рынка в основном применяется для интерпретации данных и рассмотрения основных взаимосвязей между переменной и другими базовыми факторами, которые могут определять поведение потребителей. В отличие от группировки ответов по типам, разбор по факторам разделяет переменные и группирует в соответствии с их совместимостью. В основном применяются 3 вида факторного анализа, которые используются для различных типов исследований и анализирования поведения рынка:

1. Исследовательская оценка и разбор причин.
2. Подтверждающий анализ по факторам.
3. Моделирование структурного уравнения.

Задачей исследовательского вида анализа является измерение лежащих в основе факторов, которые влияют на переменные в структуре данных, без установки какой-либо предварительно определённой структуры для получаемого в итоге результата.

Подтверждающий факторный анализ используется в качестве инструмента в исследовании и прогнозировании поведения рынка для подтверждения различных эффектов и корреляции существующего набора заранее определённых обстоятельств и переменных, которые могут на них влиять.

Моделирование структурного уравнения подразумевает наличие этапа выдвижения гипотезы о связи между набором переменных и факторов с проверкой формулы, описывающей эти случайные отношения, на модели линейного уравнения. Моделирование структурных уравнений может применяться как для поискового, так и для подтверждающего моделирования, и, следовательно, оно подходит как для подтверждения результатов, так и для проверки гипотез.

Расчёты факторного анализа дают, как правило, только точные и полезные результаты, если они выполняются исследователем, который обладает достаточными знаниями для выбора исходных данных и грамотного присвоения атрибутов. При этом сам выбор факторов и переменных, чтобы избежать слишком большого сходства характеристик, очень важен.

Разбор первоначальных причин, если он сделан правильно, может позволить проводить исследования и многофакторный анализ рынка, которые помогают в принятии верных решений по особенностям производимого предприятием продукта, его разработке, ценообразованию, сегментации рынка и проникновения.

Оценка экономического рейтинга

Экономические параметры играют важную роль в определении экономического роста в целом, а также оказывают влияние на отдельные показатели, касающиеся здоровья экономики той или иной страны. В связи с активным техническим прогрессом и глобальным развитием цивилизации, конкуренция между странами во всех отношениях только усиливается.

И если проводить пофакторный анализ конкурентоспособности стран по уровням экономического развития для всесторонней, объективной и систематической оценки, необходимо учитывать каждый признак, отражающий определённую информацию об экономике с разных точек зрения. Но стоит понимать, что между различными примерами параметров существуют некоторые взаимосвязи, иначе отражённая информация будет генерировать дублирующие друг друга результаты, А это может привести к искажению реальной картины о состоянии экономики конкретной страны.

Чтобы проводить результативные исследования с использованием методов пофакторного анализа в экономике, нужно с особой тщательностью подходить к подбору параметров. В случае определения экономического рейтинга стран оптимальным считается следующий выбор исходных данных:

1. Валовой внутренний продукт на душу населения в текущих ценах (национальная валюта).
2. Коэффициент конверсии (в национальной валюте на текущий международный доллар).
3. Общий объём инвестиций (в процентах от ВВП).
4. Валовые национальные сбережения (в процентах от ВВП).
5. Объём импорта товаров (изменение в процентах).
6. Объём экспорта товаров (изменение в процентах).
7. Уровень безработицы (в процентах от общего количества рабочей силы).
8. Занятость (количество человек).
9. Население (количество).
10. Доходы органов управления (национальная валюта).
11. Общие расходы этих органов.
12. Чистые кредиты и займы сектора государственного управления.
13. Структурный баланс органов государственного управления (национальная валюта).
14. Валовой государственный долг (национальная валюта).
15. Валютный баланс (доллары США).

Перед тем как будет проводиться анализ факторов, необходимо оценить и обеспечить достоверность данных. Надёжность относится к степени согласованности результатов измерений.

Проверка достоверности

Из многочисленных научных эссе известно, что для оценки достоверности данных учёные используют коэффициент Кронбаха. При этом под валидностью в исследованиях понимается близость измеренных значений.

При определении степени достоверности данных в исследовательской деятельности используются KMO (мера выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина) и тест сферичности Бартлетта. А для оценки надёжности и достоверности факторов применяют программное обеспечение SPSS, преимуществами которого являются наличие передовых инструментов статистического анализа, обширной библиотеки алгоритмов машинного обучения, анализа текста, расширений компонентов с открытым кодом, интеграции с большими данными и беспрепятственного внедрения в другие приложения.

При правильном подходе методы факторного анализа позволяют эффективно преодолеть проблемы, связанные с корреляцией причинных обстоятельств, и делать объективную оценку уровня экономического развития любой страны.